Аналитик инвестиционных рисков

САО «Пенсионный фонд Грузии» объявляет конкурс на вакантную позицию аналитика инвестиционных рисков.

Местонахождение работы: Тбилиси, Грузия

Трудовой режим: полный

Требования к квалификации:

• Бакалаврская степень в области финансов, экономики, бизнес-администрирования, математики, статистики, управления рисками или другой соответствующей области. Магистерская степень, CFA или FRM будут считаться преимуществом.
• Не менее 1 года соответствующего опыта работы в области финансов, инвестиционного анализа, управления рисками, мониторинга соответствия, банковской деятельности, капитальных рынков, аудита, управления активами, управления пенсионным фондом или другом связанном направлении.
• Знание основных концепций капитальных рынков, классов активов, инвестиционных инструментов, управления портфелем и риска и доходности.
• Базовые знания показателей инвестиционного риска, оценки результатов, финансового анализа и мониторинга соответствия.
• Знание финансовых рынков Грузии и местных инвестиционных инструментов будет считаться преимуществом.
• Сильные аналитические и количественные навыки.
• Высокий уровень знаний Microsoft Excel.
• Знание Bloomberg, систем управления портфелем, систем управления рисками или инструментов визуализации данных будет считаться преимуществом.
• Знание Python, R, SQL, VBA, MATLAB или других инструментов программирования/анализа данных будет считаться преимуществом.
• Хорошие письменные и устные коммуникативные навыки.
• Ориентация на детали, ответственность, организованность и способность работать с сроками.
• Высокие стандарты добросовестности, конфиденциальности, управления и соответствия.

Функции-обязанности:

Аналитик инвестиционных рисков обязан выполнять следующие функции-обязанности:

Мониторинг рисков и поддержка соответствия

2.1. Поддержка мониторинга инвестиционных рисковых экспозиций, включая рыночные, кредитные, ликвидности, валютные, концентрационные, контрагентские и другие соответствующие инвестиционные риски.

2.2. Поддержка мониторинга соответствия инвестиционной деятельности действующему законодательству, требованиям регулятора, документу инвестиционной политики, внутренним лимитам, решениям комитетов и соответствующим внутренним процедурам.

2.3. Поддержка функции первого уровня контроля рисков инвестиционной службы путем проверки инвестиционных данных, экспозиций и лимитов, при необходимости, до или после выполнения сделок.

2.4. Участие в выявлении и отчетности потенциальных нарушений, отклонений или возникающих рисков и эскалации соответствующих вопросов руководителю отдела управления и анализа портфельных рисков в соответствии с установленными процедурами.

2.5. Поддержка подготовки и производства файлов мониторинга лимитов, расчетов экспозиций, списков проверки соответствия и других рабочих документов, необходимых для мониторинга инвестиционных рисков.

2.6. Поддержка мониторинга фактического распределения портфеля в отношении стратегических весов, определенных документом инвестиционной политики, и допустимых коридоров отклонения.

2.7. Поддержка мониторинга торговых линий контрагентов, утвержденных лимитов и уровня использования лимитов.

Аналитика и оценка результатов

2.8. Поддержка расчета и интерпретации показателей результатов инвестиционных рисков и портфелей, включая волатильность, максимальную просадку, tracking error, показатели концентрации, валютную экспозицию, дюрацию и другие соответствующие показатели.

2.9. Поддержка регулярной оценки результатов портфелей фонда в отношении утвержденных бенчмарков и соответствующих рыночных индикаторов.

2.10. Участие в подготовке материалов анализа риск-adjusted доходности, анализа эффективности портфеля и attribution результатов.

2.11. Поддержка развития и улучшения аналитических моделей, dashboard и форм отчетности, используемых отделом.

Кредитный риск и мониторинг классов активов

2.12. Поддержка текущего мониторинга портфеля корпоративных облигаций, включая финансовый анализ эмитента, мониторинг ковенантов, изменения рейтинга и другие соответствующие показатели кредитного риска.

2.13. Поддержка подготовки материалов watchlist для кредитных позиций, находящихся под усиленным мониторингом.

2.14. Поддержка анализа предложенных корпоративных кредитных экспозиций, изменений существующих инструментов и других инвестиционных предложений в разрезе рисков.

Сценарный анализ, стресс-тестирование и поддержка стратегического распределения активов

2.17. Поддержка сценарного анализа, стресс-тестирования и анализа чувствительности для оценки возможного влияния рыночных, макроэкономических, процентных, валютных, ликвидных или регуляторных изменений на портфели фонда.

2.18. Поддержка аналитической работы, связанной со стратегическим распределением активов, включая сбор и подготовку данных о классах активов, характеристиках риска и доходности, а также рыночных индикаторах.

Системы, данные и поддержка reconciliation

2.20. Использование соответствующих систем и источников данных, включая систему управления портфелем, Bloomberg, Excel и другие аналитические инструменты, для целей мониторинга рисков, анализа экспозиций и отчетности.

2.21. Поддержка выявления и решения проблем с качеством данных, reconciliation или системных данных, актуальных для мониторинга инвестиционных рисков.

2.22. Участие в рассмотрении результатов reconciliation чистой стоимости пенсионных активов и валидации релевантных для риска аномалий в рамках компетенции отдела.

Отчетность и документация